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    世界熱頭條丨債市日報:11月1日

    新華財經北京11月1日電? 受央行周二縮減公開市場操作及投資者買入風險資產影響,11月首個交易日債市先揚后抑。銀行間主要利率債收益率普遍上行,其中10年期國開活躍券220215收益率上行1.75BPs,10年期國債活躍券220019收益率上行2BPs。國債期貨當天全線下跌,10年期國債期貨主力合約T2212低開低走,收盤跌0.19%。

    機構認為,11月將迎來1萬億MLF到期,是全年最大單月到期量,但結合當前經濟弱復蘇的基本面看,央行借此收回流動性的可能性不大;長債利率下破2.7%后繼續向下的空間也不足;未來市場或仍維持震蕩行情。


    (資料圖)

    【行情跟蹤】

    國債期貨周一全線下跌,10年期國債期貨主力合約T2212低開低走,收盤跌0.19%,成交74480手,成交金額757.7億元,當前持倉18.32萬手,減倉42手;其他2個品種方面,5年期主力合約TF2212跌0.09%,2年期主力合約TS2212跌0.03%。

    銀行間主要利率債收益率普遍上行,10年期國開活躍券220215收益率上行1.75BPs,10年期國債活躍券220019收益率上行2BPs。

    中證轉債指數收漲0.89%,報400.78點。首日上市的永和轉債(111007)開盤觸及30%漲停上限被上交所停牌至收盤前3分鐘,復牌后最高觸及157.3元,收于139.95元,當天成交97446手,成交金額1.36億元。個券方面,華通轉債漲16.93%,眾信轉債漲10.91%,恩捷轉債漲8.44%,伊力轉債漲7.54%,斯萊轉債漲7.29%;久其轉債跌9.36%,永吉轉債跌8.58%,亨通轉債跌3.93%,明泰轉債跌3.91%,盛路轉債跌3.82%。

    一級市場方面,國開行兩期固息增發債中標收益率均低于中債估值,1年、3年期固息增發債中標收益率分別為1.5891%、2.1429%,全場倍數分別為3.38、5.81,邊際倍數分別為1.3、3.78。

    農發行兩期固息增發債中標收益率均低于中債估值,2年、7年期固息增發債中標收益率分別為2.1045%、2.7619%,全場倍數分別為3.53、4.72,邊際倍數分別為4.4、5.44。

    【海外債市】

    美債收益率在10月最后一個交易日走高,美聯儲將在本周再次加息,以抑制通脹。2年期美債收益率漲8.1個基點至4.503%;10年期美債收益率漲7.1個基點至4.081%,30年期美債收益率漲8個基點至4.209%。據美國財政部數據,截至10月31日,除一個月期美債收益率報收3.73%外,其他期限(2個月-30年期)美債收益率均在4%以上,2年期與10年期美債收益率利差走闊至40個基點。

    歐元區通脹數據顯示10月份消費者價格以創紀錄的速度攀升,歐洲央行繼續加息壓力加大,歐債收益率周一上漲。10年期德債收益率漲7個基點至2.162%,2年期收益率漲4個基點至1.964%。10年期意債收益率大漲16個基點至4.316%,10年期意債與10年期德債收益率利差擴大9個基點,至214個基點。

    【資金面】

    公開市場方面,央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,11月1日以利率招標方式開展了150億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。數據顯示,今日2300億元逆回購到期,因此當日凈回籠2150億元。

    本周(10月31-11月6日),央行逆回購將到期8500億元,其中7天逆回購到期8500億元,14天逆回購到期0億元。截至本周一(10月31日)央行7天逆回購凈投放600億元(投放700億元,到期100億元),14天逆回購投放0億元。

    由于周二的市場資金面略顯寬松,回購及同業利率均下行,其中銀行間DR001跌37.04BPs至1.3895%,DR007跌28.05BPs至1.7195%;交易所GC001跌15.50BPs至2.005%,GC007跌3.5BPs至1.86%;Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行10.4BPs報1.843%,7天期下行12.3BPs報1.829%,14天期下行33.1BPs報1.652%,1個月期上行0.3BPs報1.683%。

    【機構觀點】

    光大銀行:近兩日央行逆回購操作規模降至千億元以下,主要是隨著前述短期擾動因素淡出,加之此前央行呵護資金面,市場流動性趨于寬松,央行靈活調節公開市場操作力度,確保流動性合理充裕,預計11月份市場流動性將繼續保持合理充裕。

    中金固收:從近期市場調查來看,多數投資者預期后續央行會進一步降息。后續流動性或將保持充裕,對于短端和信用債,繼續建議積極配置,考慮當前經濟預期持續走弱,可以繼續關注長端交易機會。

    申萬宏源:預計債市短期仍以震蕩為主,預計11月債市偏強震蕩,資金整體平穩,資金面對債市擾動有限;10月經濟金融數據預計整體表現較為一般,對債市整體偏利好。

    標簽: 中標收益率 回購到期 國債期貨

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